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鲍威尔鹰派言论扰动市场 美债收益率盘中大涨

  美债收益率当地时间周一(21日)普遍走高,稍早美联储主席鲍威尔暗示,若有必要,美联储将以高于往常的幅度加息,以抑制快速增长的通胀。受此影响,2年期和10年期美债收益率差进一步收窄。

美债收益率当地时间周一(21日)普遍走高,稍早美联储主席鲍威尔暗示,若有必要,美联储将以高于往常的幅度加息,以抑制快速增长的通胀。受此影响,2年期和10年期美债收益率差进一步收窄。

纽约市场尾盘,美联储其他政策制定者有关加息幅度可能高于上周预期的言论,推动美债在盘中稍早遭遇抛售。10年期美债收益率上涨15.8bp至2.306%,高于鲍威尔讲话前的2.25%,2年期美债收益率升16bp,报2.117%。这是2019年5月以来,2年期收益率首次超过美联储的通胀目标2%。

此外,2年期和10年期收益率差为19.6bp,稍早曾收窄至不足17bp.目前5年期美国通膨保值债券(TIPS)损益平衡收益率报3.512%,10年期TIPS损益平衡收益率报2.932%,表明市场预计未来10年平均年通胀率接近3%。而美元5年远期通胀挂钩掉期利率最新报2.539%,部分机构认为该掉期能更好地衡量通胀预期。

消息面上,鲍威尔在全美商业经济协会(NABE)会议上发表讲话时表示,美联储必须“迅速”采取行动遏制通胀。“劳动力市场非常强劲,而通胀过高,”他说,“如果我们认为在一次或多次会议上采取更激进的行动,将联邦基金利率上调25个基点以上是合适的,我们就会这么做。”

市场人士表示,鲍威尔的言论让一些机构措手不及,因为该言论似乎比他在美联储上周三加息25个基点后的言论更为鹰派。

“我有点惊讶,因为几个交易日前刚刚召开了美联储的新闻发布会,他的鹰派基调看起来确实略有增强。”WisdomTree固定收益策略主管凯文·芙拉楠格(Kevin Flanagan)表示,“美联储试图让市场对任何情况做好准备,每次会议可能会升息25个或50个基点”,“这造成了波动性和不确定性。”

Seaport Global Holding董事总经理汤姆·迪迦拉玛(Tom di Galoma)表示,油价跳涨至每桶110美元上方也引起了市场的注意,通胀攀升也在影响市场。欧盟各国政府本周将与美国总统拜登举行一系列峰会,讨论是否对俄罗斯实施石油禁运,这或将进一步推高油价、加剧通胀。

同时,在鲍威尔发表鹰派言论后,交易商认为美联储在5月份的下次政策会议上将短期利率上调50个基点的几率升至60.7%。最新联邦基金期货走势显示,交易商认为美联储将联邦基金目标利率上调0.5个百分点至0.75%-1.00%的风险增加。

不到一周前,美联储将利率上调25个基点至0.25%-0.50%,这是自2018年末以来的首次加息。而在鲍威尔发表讲话之前,期货市场预期下一次会议上出现50个基点加息的可能性约为52%。

(文章来源:新华财经)

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